«Подводные камни» мониторинга Myfxbook

1 Комментарий

FOREX

Наверное, многие трейдеры оценили полезность ведения статистики и мониторинга своих торговых счетов, иначе называемых «торговыми дневниками«. Есть сервисы, которые помогают вести такую статистику как для личного пользования, так и для выставления результатов в публичный доступ.

Реклама
Forexmart

Данные сервисы мониторинга счетов, такие как Myfxbook и др., предоставляют возможность анализировать показатели торговли и принимать соответствующие решения для улучшения показателей торговли.

Но данный материал пишется не с целью расхваливания Myfxbook или описания этого полезного сервиса, а для того, чтобы помочь другим пользователям, уже знакомым с сервисом мониторинга счетов Myfxbook, узнать и увидеть «подводные камни» при анализе мониторинга счетов.

Для тех же читателей, кто не настолько хорошо знаком с данным сервисом и кому нужен небольшой вводный курс по умению читать мониторинги на сайте Myfxbook предлагаю сначала ознакомиться со статьей на сайте ARGO Lab Как читать мониторинг myfxbook: секреты анализа результатов торговли и полезной статьей на сайте Trade Like A Pro Как проверить подлинность мониторинга на MyfxBook ?

Для начала скажу, что сервис Myfxbook прилагает все усилия, чтобы показатели мониторингов счетов отвечали действительности и не могли бы быть подтасованы, но в данной статье я расскажу, о том, какие проколы сервису Myfxbook не удалось исправить.

Итак, на что в первую очередь следует обратить внимание при анализе мониторинга счетов по совету ARGO Lab и других известных ресурсов, посвященных FOREXТак как в основном публичные мониторинги счетов используются продавцами советников для подтверждения работоспособности и прибыльности торговли на этих счетах их советников, продавцами торговых стратегий и управляющими трейдерами ПАММ, которые ищут инвесторов, то естественно, некоторые нечестные люди пытаются подтасовать мониторинги, выдавая их за реальные.

Как же им это удаётся сделать и на что обратить пристальное внимание, чтобы не попасться на удочку злоумышленников?

Будучи сам преуспевающим трейдером со стажем торговли на FOREX 11 лет и изучившим все тонкости некоторых сфер, связанных с торговлей, этот материал пишу по своему опыту. В данной статье я буду использовать мониторинг своего счета, зарегистрированного в сервисе Myfxbook, который является ПАММ счетом, открытым у брокера Азии №1 InstaForex.

Хочу сразу предупредить, что в данном материале я не буду повторяться и переписывать все те нюансы, которые были описаны и разобраны в вышеприведенных статьях на других ресурсах, только мои собственные наблюдения.

Итак. В первую очередь, Вам при анализе мониторинга счета необходимо определить, действительно ли анализируемый счет принадлежит заявленному владельцу. Как мы знаем из описания сервиса Myfxbook и рекомендаций из вышеупомянутых статей, необходимо убедиться в наличии «зелёных галочек» напротив подтверждения:

  • Истории торгов
  • Торговых прав

История торгов подтверждается предоставлением сервису Myfxbook инвестпароля, а торговые права — возможностью владельца изменить инвестпароль на предоставленный сервисом Myfxbook или путем открытия ордера с прописыванием в комментариях ордера специального кода также предоставленным сервисом Myfxbook. Как мы видим, злоумышленник, зная инвестпароль от чужого счета, может подтвердить торговую историю и тем самым выдать чужой счёт за свой. Но подтвердить торговые права на счёт злоумышленнику уже тяжелее, так как если счёт ему не принадлежит, то ему нужно убедить владельца счета поменять инвестпароль или прописать в комментариях к любому открытому ордеру специальный код, а это уже может вызвать подозрение у реального владельца счёта.

Но давайте не будем спешить и не будем махать рукой на те счета, у которых ситуация совсем другая и в мониторингах их счетов не подтвержден ни один из этих двух параметров. Так, например, как у меня на счёте.

До недавнего времени у меня также были отмечены «зелёными галочками» История торгов и Торговые привилегии. При этом я использовал метод синхронизации MetaTrader4 (Auto Update), т.е. с использованием инвестпароля. Но проблема в том, что Myfxbook славится своей плохой синхронизацией счетов. И из-за того, что однажды синхронизация с серверов моего брокера InstaForex прекратилась по непонятным причинам — мой счёт перестал синхронизироваться и новые данные по моей торговле перестали отображаться в мониторинге. Первым делом, конечно, было обращение в поддержку Myfxbook , но поддержка Myfxbook только разводила руками и предлагала подключить синхронизацию через специальный советник (EA) для Metatrader 4.

Но что делать, когда нету возможности или желания использовать советник для МТ4? Например, когда торговля ведется через мобильное приложение (смартфон, планшет) или вебтерминал или когда, я не доверяю в общем работе любого советника в своём метатрейдере? В таких случаях есть решение использовать для синхронизации публикацию протоколов торговли из метатрейдера через FTP сервер — так называемый вариант использования MetaTrader 4 Publisher.

Но вот какой недостаток подстерегает при таком методе синхронизации

Как видим при таком методе синхронизации отсутствует возможность подтверждения Истории торгов и Торговых привилегий.

Как выйти из данного положения? На самом деле очень просто. Если владелец счета не хочет или не может использовать другие методы синхронизации, которые предоставляют возможность подтверждать указанные права и привилегии, то пусть тогда по Вашему запросу откроет сделку с минимальным лотом, например 0,01, по любой указанной Вами паре. И Вам останется только заглянуть в раздел Открытых сделок мониторинга и убедиться или не убедиться в том, что данный мониторинг счета действительно принадлежит заявленному владельцу.

По другому надо смотреть на счета, когда счёт имеет подтверждение Истории торгов («зелёная галочка»), но НЕ имеет подтверждения Торговых привилегий («красный крестик») — тут уже надо задуматься, почему трейдер, ИМЕЯ возможность подтвердить Торговые права, этого не сделал.

Мы рассмотрели первый недостаток функционирования сервиса мониторинга счетов Myfxbookперебои с синхронизацией счетов при использовании инвестпароля.

Перейдём ко второму недостатку.

При анализе торговых показателей любого счёта не маловажным показателем торговли является просадка (Drawdown, DD), а точнее максимальная просадка, которая была зафиксирована на торговом счету. Как правило, при рассматривании длительного периода торговой истории счета считается, что трейдер или советник или торговая система больше не превысит данный показатель, а если и превысит, то вероятность такого события небольшая, хотя исключать всё же не стоит. Максимальная просадка в мониторинге Myfxbook отображается в первом блоке под показателями прибыльности

Не путайте значения просадки в левой части первого блока мониторинга с вкладкой «Просадка» в первом блоке.

Как видно из вышепредставленного скриншота значения просадок не совпадают. Не совпадают они по той причине, что показывают разные типы просадок. Та, что в левой части, показывает максимальное значение просадки зафиксированной в период синхронизации плавающей просадки, а та просадка, что во вкладке, показывает просадку по закрытым сделкам по дням.

Причём значение просадки из левого блока, т.е. максимальной плавающей просадки при переподключении счета к мониторингу будет меняться.

А всё это из-за того, что при отключении счёта от мониторинга Myfxbook, Myfxbook теряет информацию по максимальной плавающей просадке и при новом подключении показывает только статистическое значение, высчитанное по закрытым сделкам.

КАК УДОБНО СКРЫВАТЬ ПЛОХИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛАВАЮЩЕЙ ПРОСАДКИ!

То есть трейдер, торгуя на счету, однажды «просел» на процентов 80 или даже чуть ли не был на грани слива депозита, но, правда, потом вышел в более меньшую просадку и зафиксировал небольшую просадку закрытием сделок. Теперь ему остается только отключить счёт от синхронизации Myfxbook  и подключиться заново, и Myfxbook не будет знать ничего о той просадке в 80% или больше, а будет показывать меньшую просадку по закрытым сделкам.

На сайте Myfxbook в инструкции по мониторингу значение просадки интерпретируется так

Просадка на счёте вычисляется на основе отношения прибыль/убытки по закрытым сделкам.

Теперь понятно, почему каждый раз, когда я по некоторым неумышленным причинам удалял из мониторинга Myfxbook свой счёт, а потом опять его подключал, я видел каждый раз разные значения просадки — меньшие. Так на момент моего последнего отключения от синхронизации счёта в сервисе Myfxbook (по ранее вышеуказанной причине — из-за проблем с синхронизацией) значение максимальной просадки было 25,87%, а на момент подключения счёта заново значение максимальной просадки на счете показывает 19,98%. То есть из-за того, что просадка вычисляется только по закрытым сделкам, то уместно говорить о том, что эта просадка является ПРОСАДКОЙ ПО БАЛАНСУ.

РЕАЛЬНУЮ ЖЕ ПРОСАДКУ ПО ЭКВИТИ, ИЛИ ПЛАВАЮЩУЮ ПРОСАДКУ НА СЧЁТЕ ДО МОМЕНТА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К МОНИТОРИНГУ, СЕРВИС MYFXBOOK ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ МОЖЕТ.

Также Myfxbook не может зафиксировать плавающую максимальную просадку в те моменты, когда у него случаются сбои с синхронизацией, не говоря уже о том, что сами пользователи имеют возможность и выставляют в настройках синхронизации частоту синхронизации 1 час, 4 часа, 1 день, 1 неделя и т.д.

А есть и такие трейдеры, что никогда не слышали о Myfxbook, торговали на своих счетах годами, а когда узнали о Myfxbook  и решили подключиться, то как Вы думаете, какую просадку покажет в мониторинге их счетов Myfxbook? Явно не ту максимальную, которая имела место в течении этих нескольких лет торговли на счете.

Вывод напрашивается один. При анализе торговых показателей из независимых мониторингов (Myfxbook, MQL5 и пр.) Вы никогда не узнаете реальное значение максимальной просадки на счёте.

Раз уж мы затронули мониторинг MQL5, то скажу, что мониторингу Myfxbook не хватает графического отображения пополнений/снятий, как это реализовано у MQL5.

Предлагаю далее перейти к следующему блоку мониторинга счетов на сервисе Myfxbook и затронуть несколько параметров из Расширенной статистики.

Так как мы перед этим затронули тему рисков, изучая правдивость такого показателя, как максимальная просадка, который первым принимается во внимание при расчете рисков, то следующим показателем, который мы рассмотрим будет вкладка РИСКИ ДЕПОЗИТА.

mfxriski

Рассчитывается данный показатель по простой формуле: из вкладки СДЕЛКИ берётся показатель Средних Потерь в денежном эквиваленте (в моём случае на данный момент -$2,27) и текущая сумма депозита (на данный момент $61,47) делится на этот показатель. То есть

61,47 / 2,27 = 27      — получаем число 27.

Таким образом мы определяем сколько убыточных сделок со средним значением нужно совершить подряд, чтобы уменьшить депозит на то значение Размера потерь которое указано в каждой колонке. Естественно, чем больше кол-во сделок указано в графе «Подряд убыточных сделок», тем надежнее инвестировать средства в данный ПАММ.

Но недавно мне довелось повстречать мониторинг, который имел значение кол-ва ПОДРЯД УБЫТОЧНЫХ СДЕЛОК до слива депозита, да и даже до размера потерь 10%  — БЕСКОНЕЧНОСТЬ.

Причем данный трейдер гордился своими показателями минимальных рисков для депозита. Тогда я решил сверить, почему у него получились такие данные. Причина таких «хороших» показателей кроилась в том, что у него не было ни одной убыточной сделки, так как он не закрывал минусовые сделки, а просто их пересиживал. Естественно, что формула расчёта рисков получала бесконечность, так как если Число депозита поделить на 0 (ноль) — число средней убыточной сделки, получалась бесконечность. График кривых баланса и эквити (см. ниже), а именно их постоянное расхождение, это доказывал.

Не трудно также догадаться, что при пополнении счёта или снятии денег со счёта, т.е. при изменении баланса депозита, показатель Рисков депозита будет меняться согласно вышеприведенной формуле. Этим также могут воспользоваться нечестные трейдеры для манипулирования показателями на своих счетах.

Продолжая тему выявления проколов при анализе мониторингов и правдивости показателей, рассмотрим еще один немаловажный показатель, на который обращают внимание многие инвесторы при анализе торговых стратегий и определения эффективности инвестиционного актива — это коэффициент Шарпа, а также невозможность его применения именно в мониторингах трейдерских счетов и увидим, что выявление причины невозможности его применения приведёт нас к еще одному проколу мониторинга Myfxbook.

Если дать определение этому показателю «двумя словами», то можно сказать, что коэффициент Шарпа оценивает результаты по отношению к рискам.

Так, если рассматривать 2 торговые стратегии с одинаковыми результатами доходности за выбранный период времени, то коэффициент Шарпа будет больше у той стратегии, у которой риски были меньше. Стратегия торговли, при которой коэффициент Шарпа имеет значение больше 1, считается состоятельной. Некоторые хедж-фонды, принимающие на работу трейдеров, отдают предпочтение только тем трейдерам и торговым стратегиям, значение коэффициента Шарпа по торговым стратегиям которых превышает значение 2.

Но, любой независимый мониторинг не покажет реальное значение коэффициента Шарпа, по простым причинам

  • коэффициент Шарпа показывает реальные значения только на периодах от 3-х лет;
  • исходные данные доходности по периодам должны быть нормально распределены. Резкие пики на выборке в 3 и более стандартных отклонения и ассиметричное распределение (видимый наклон графика) могут стать причиной ложной оценки.

Также стоит отметить, что коэффициент Шарпа основывается на данных прошлых временных отрезков и НЕ ГАРАНТИРУЕТ прибыльности инвестиционного актива в будущем.

Перейдём же к причинам и начнём со второй причины невозможности определить реальное значение коэффициента Шарпа на публичных мониторингах торговых счетов и потом увидите, почему я оставил рассмотрение первой причины на потом. Итак, что касается второй причины — причина заключается в том, что рынок FOREX очень сильно подвержен резким скачкам, и торговые стратегии многих трейдеров также показывают разную доходность в разные периоды. Таким образом из-за неравномерного распределения доходности коэффциент Шарпа НЕ будет показывать реальные значения.

А теперь, я бы хотел показать, почему не стоит верить показателям  некоторых мониторингов счетов в сервисе мониторинга Myfxbook, особенно с продолжительностью жизни более 1 года (правда, зависит от брокера). Вспомним про первую причину невозможности определить реальное значение коэффициента Шарпа — причина заключается в том, что не все брокеры хранят историю торговых сделок более 3-х лет. Некоторые брокеры сразу предупреждают, что торговая история хранится максимум 1 год, как, например, предупреждает брокер ********.

Теперь посмотрим, что пишет по этому поводу в Частых Вопросах сервис Myfxbook.

Если исторические данные в вашем Метатрейдере отсутствуют, значит история вашего счёта была удалена вашим брокером, и, к сожалению, мы не можем её восстановить.

Если новые данные появились в истории счёта в вашем MetaTrader, они появятся в вашем аккаунте Myfxbook при его следующем обновлении.

И дальше пишет на примере с известным брокером Oanda

Поскольку брокер Oanda периодически удаляет историю со своих серверов (FxGame), вы можете заметить, что показатели прибыли/убытков отличаются от реальных.

Это происходит потому, что показатель доходности зависит от пополнений счёта. Если мы не можем найти данные о пополнениии в истории Вашего счёта, наша система будет использовать первое найденное значение баланса счёта вместо значения его пополнения.

То есть на следующий день после того, как закончится период сохранения истории торговли и брокер удалит историю годовалой давности, мониторинг Myfxbook примет значение баланса таких счетов за пополнение и будет рассчитывать доходность счетов, используя значение баланса, как пополнение счета. Насколько я понимаю, доходность таких счетов по мониторингу Myfxbook моментально приравняется нулю.

Надеюсь данным материалом помогу пользователям сервиса мониторингов Myfxbook и других похожих сервисов подходить к анализу торговых показателей более качественно.

Автор публикации

не в сети 2 месяца

AT

2
Публикации: 4Комментарии: 4Регистрация: 02-08-2016
Поделиться информацией
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Поблагодарить автора!


Кол-во:  961 просмотров

1 Комментарий на "«Подводные камни» мониторинга Myfxbook"

avatar
500
  Subscribe  
новые древние по рейтингу
Подписаться на
Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Впишите предпочитаемый ник (допускается кириллица)

Генерация пароля